Ein Wurfmesser sollte keine scharfe Klinge haben! Man schneidet sich sonst todsicher irgendwann, und zurückprallende Messer werden richtig gefährlich! Ein Klingengriff ist auch nur bei einem stumpfen Messer möglich. Um zu stecken, muss das Wurfmesser nur richtig geworfen werden, eine scharfe Klinge ist dazu nicht nötig. Die Spitze sollte allerdings nicht zu dick und breit sein, sondern schön flach und schmal zulaufen. Hier kann man es aber auch übertreiben, "Nadelspitzen" (wie beim Dubé Artistenmesser) brechen sehr leicht ab.
Wurfmesser sind oft aus einem weichen Stahl, so dass Dullen (von einem Treffer gegen einen Stein oder ähnliches) leicht selbst wieder mit einer Feile repariert werden können. Scharfe Klingen sind natürlich nach so einem Unfall fast unrettbar verloren :-)

Ich nehme im Moment Messer ohne jeden Griff, d.h. alles aus einem Stück Stahl. Holz/Plastikschalen oder angenietetes Leder haben den Nachteil, dass sie sich nach einigen Würfen ablösen, und der  Griff repariert werden muss; Allerdings liegt ein Holzgriff oft angenehm in der Hand und läßt sich gut fassen.
Falls das Messer zu früh aus der Hand rutscht (und die Finger schon kräftig genug sind), kann man den Griff mit einem nicht zu rauhen Tape, z.B. dünnem Kreppband oder Isolierband, umwickeln (am Griff-Ende zu wickeln anfangen, sonst bleibt das Messer aufgrund des "Dachziegel-Effekts" an der Hand hängen).