Die einfachste Methode ist wohl der Hammergriff, bei der das Messer  wie ein Hammer in die Hand genommen wird. Den Daumen kann man auf den Messerrücken legen, so können viele Leute besser zielen. Das Handgelenk muss beim Wurf übrigens absolut steif bleiben, sonst bekommt man unkontrollierbare Drehungen! Ist das Messer geschliffen, sollte es man tunlichst nur am Griff anfassen.
Für schwerere Messer, beispielsweise  zurechtgemachte Bowie-Knives, ist diese Griffhaltung am besten geeignet.

Der Pinch Grip wird verwendet, um leichtere Messer eher ruckartig zu werfen. Das Messer wird dabei einfach zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten/eingeklemmt (=to pinch), und zwar so, dass es gerade eine Verlängerung des Armes dartellt: Das Handgelenk wird nie geknickt! Der Zeigefinger ist gekrümmt. Es kommt dabei auf die persönlichen Präferenzen an, ob der Griff über den beiden handnächsten Fingergliedern liegt und von ihnen (und natürlich dem daraufliegenden Daumen) gehalten wird (meine Methode, siehe Bild 1), oder das Messer nur mit den Fingerspitzen gehalten wird. Bei schweren Messern oder weiten Würfen kann man auch noch den Mittelfinger zur Hilfe nehmen. Nicht scharfe Messer kann man auch an der Klinge mit diesem Griff anfassen.

Wenn man an der Klinge anfassen will, so ist das bei nicht scharfen Messern kein Problem, Handlhaltung wie schon beschrieben. Ein einseitig geschliffenes Messer kann man immer noch vorsichtig wie in Bild 2 gezeigt mit Daumen und Zeigefinger fassen. Ich finde es fast besser, wenn man das Messer nicht so weit in die Handfläche hereinragen läßt, sondern es ehr an der Spitze nimmt.
Das Messer natürlich so fest halten, dass es nicht frühzeitig aus der Hand rutscht, aber nicht zu fest, auf keinen Fall verkrampft. Nur bei einem entspannten Griff gelingt der Wurf!

Außer der oben beschriebenen Messerhalte-Methoden gibt es zahlreiche andere, vor allem aus Asien. John Baileys Messerwerf-Technik arbeitet mit einer Variante des Hammergriffs, die ich als ganz angenehm empfinde. Eine bebilderte Übersicht über  verschiedene Messer-Griffhaltungen gibt es bei Thrower.